با افزایش میزان و شدت نظارت، هزینه‌های نظارت نیز افزایش می‌یابد، از این رو جهت کنترل و کاهش هزینه‌های نظارتی در عین حفظ کارآیی نظارت، باید بر موارد پرریسک تمرکز کرد که این امر نیز مستلزم طبقه‌بندی ریسک مشتریان است. در این میان سازوکار طبقه‌بندی ریسک مشتریان جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین سازوکار اجرایی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت.
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، انجام امور شناسایی و طبقه‌بندی ریسک مشتریان و همچنین ارسال گزارش عملیات و معاملات مشکوک بر عهده نهادهای تحت نظارت است. براساس مواد 31 و 32 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، طبقه‌بندی ریسک مشتریان الزامی شده است. نهاد سیاست‌گذار و ناظر بازار بر همین مبنا و وام از تجربه‌های بین المللی با نام «توصیه‌نامه طبقه‌بندی ریسک مشتریان» جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین سازو کار اجرایی تهیه شد.
