اطلاعيه درخصوص تسويه نهايي آتي سبدسهام (جسي906) با سررسيد شهريور1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، نکات مهم در خصوص تسويه نهايي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص 30 شركت بزرگ با سررسيد شهريورماه 1399 (جسي906) به شرح زير مي باشد: 1) زمان بندي تسويه نهايي قراردادهاي آتي سبد سهام به صورت زير است: -تاريخ سررسيد: چهارشنبه مورخ 26 شهريورماه 1399 (26/06/1399) -روز تعيين اولويت نوع تسويه: سررسيد قرارداد -زمان تسويه نقدي: سررسيد قرارداد -زمان تسويه فيزيکي: سررسيد قرارداد 2) تمامي دارندگان موقعيت باز (اعم از خريد و فروش) بايد در روز تعيين اولويت نوع تسويه (سررسيد) و تا ساعت 13_00 همان روز، اولويت خود براي تسويه فيزيکي يا تسويه نقدي را به همراه موارد زير به کارگزار مربوطه اعلام کنند: -اعلام تعداد موقعيت هاي باز براي تسويه فيزيکي يا تسويه نقدي؛ -اعلام موافقت با تسويه نقدي به کسري از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد. 3) اولويت هاي نوع تسويه ثبت شده توسط مشتري،سويه انتخاب شده نمي باشد. 4) در صورت عدم اعلام نوع تسويه توسط مشتري در مهلت مذکور در بند (2)، نوع تسويه توسط شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، به صورت نقدي تعيين مي‌شود. 5) در زمان تسويه نقدي، آن دسته از دارندگان موقعيت هاي باز که نوع تسويه آنها، نقدي تعيين شده است، حسب مورد بايد ارزش مابه التفاوت آخرين قيمت تسويه روزانه اعلامي و قيمت مبناي دارايي پايه به علاوه هزينه هاي تسويه نهايي را پرداخت نمايند. 6) انجام فرآيند تسويه فيزيکي قرارداد آتي براي دارندگان موقعيت باز خريد، مستلزم تأمين ارزش بازار قرارداد آتي به علاوه هزينه هاي تسويه نهايي و براي دارندگان موقعيت باز فروش، مستلزم وجود دارايي پايه متناسب با موقعيت هاي باز در کد مالکيت دارندگان موقعيت باز فروش به علاوه هزينه هاي تسويه نهايي، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد مي باشد. 7) اگر در زمان تسويه فيزيکي، هر يک از حالت هاي زير روي دهد، قرارد نبوده و نکول در ايفاي تعهدات محسوب مي شود. لذا قرارداد به صورت نقدي تسويه شده و طرف نکول کننده ملزم به پرداخت خسارات تعيين شده در مشخصات قرارداد به طرف مقابل مي باشد: - نکول دارنده موقعيت باز خريد: کل مبلغ ارزش قرارداد بر حسب قيمت تسويه روزانه زمان تسويه فيزيکي در حساب عملياتي دارنده موقعيت باز خريد وجود نداشته باشد؛ - نکول دارنده موقعيت باز فروش: تمام يا بخشي از سهام موجود در سبد پايه تعهدشده در کد مالکيت دارنده موقعيت باز فروش وجود نداشته باشد. 8) شرکت سپرده گذاري در فرآيند تخصيص، تمامي موقعيت هاي باز خريد و موقعيت هاي باز فروش را که نوع تسويه آنها نهايي شده است، به روش تصادفي مقابل هم قرار مي دهد. در نتيجه: الف) اگر هر دو موقعيت با نوع تسويه فيزيکي مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت فيزيکي تسويه مي شود. ب) اگر هر دو موقعيت با نوع تسويه نقدي مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت نقدي تسويه مي شها با نوع تسويه نقدي و ديگري با نوع تسويه فيزيکي مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت نقدي تسويه مي شود. همچنين شخص با نوع تسويه نقدي، نکول کرده و مشمول پرداخت جريمه نکول مي گردد. 9) چنانچه در زمان تسويه فيزيکي قرارداد آتي سبد سهام، تعداد سهام قابل تحويل هر ناشر موجود در سبد پايه مربوط به هر قرارداد شامل جزء اعشاري باشد، جزء اعشاري به صورت نقدي تسويه مي‌شود. 10) در قرارداد آتي سبد سهام، اگر حداقل نماد يکي از سهام موجود در سبد پايه تا پايان جلسه معاملات آخرين روز معاملاتي، متوقف باشد، قرارداد آتي بر اساس آخرين قيمت مبناي دارايي پايه و آخرين قيمت تسويه روزانه، تسويه نقدي مي شود. 11) چنانچه در سررسيد قرارداد آتي، دارايي پايه موضوع قرارداد، فريز، مسدود، توقيف ويا توثيق باشد، امکان نقل و انتقال دارايي وجود نداشته و دارايي پايه مذکور، قابل استفاده در تسويه فيزيکي نخواهد بود. 13) جريمه نکول برابر با يك دهم درصدرارداد برحسب قيمت تسويه روزانه در زمان تسويه فيزيكي مي باشد. 14) سبد پايه قابل تحويل به ازاي هر قرارداد در زمان تسويه فيزيكي، از طريق سايت رسمي بورس تهران و در صفحه هر نماد، قابل مشاهده است. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به «دستورالعمل معاملات قرارداد آتي در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 16/12/1396 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار» و نيز سايت رسمي بورس تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نموده و يا از طريق کارگزاري مربوطه پيگيري نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

عرضه های کالایی امروز « فولاد » + « فملی »
منابع صندوق توسعه در یک قدمی بازار سرمایه | پول به بورس تزریق میشود؟
تولید « خودرو » چقدر شد + روند تغییرات
حمایت های متناقض | شاخص دوباره افتاد!
پیش بینی کوچک شدن اقتصاد جهانی پس از کرونا
تحلیل بازار فولاد | دو دلیل رشد قیمت آهن آلات
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول
معاملات کدام نمادها تایید نشد + اسامی
ترامپ: پیروز میشوم، مطمئن باشید
فرار مالیاتی ترامپ رسوایی به بار آورد | ترامپ: جعلی است
بازار سهام | پیش بینی امروز شاخص
بازار ارز و سکه | پیش بینی امروز قیمت سکه
بازار ارز و سکه | پیش بینی امروز قیمت دلار
قیمت زمین در بهار امسال 72 درصد شد!
پیش بینی امروز | چه اتفاقی برای سهام میافتد
توییت بازان بورسی | نوسان گیری را برگردانید
جداول امروز | دیدن آن برای سهامداران ضروری است
ادعای بیزینس اسنایدر: روابط امریکا با ایران وخیم‌تر می‌شود؟
پیش‌بینی نتیجه رقابت نیابتی بایدن و ترامپ + اینفوگرافیک
تحلیل تکنیکال | آینده ای که در انتظار فلزی هاست
پاسخ به یک درخواست | آیا « پترول » بخریم؟
تابلو خوانی: کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود + جدول
زمان و مکان مجمع سه صندوق سرمایه گذاری
گزارش ماهانه 4 نماد فولادی چه بود
بازار محصولات پتروشیمی | رونق کی بر می‌گردد؟
چرا دوباره میلگرد گران شد + جدول قیمت ها
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول
سردار سلامی سه شنبه به مجلس میرود
پیش بینی امروز | چه اتفاقی برای سهام میافتد
استراتژی امروز | مهمترین نکته که سهامداران باید بدانند

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر